Epchan - الفوركس الصرف

قرأت باهتمام ورقة قديمة يمكن ماركوف تبديل نماذج التنبؤ عوائد الصرف الأجنبي الزائدة من قبل ديكر ونيلي للبنك الاحتياطي الفيدرالي سانت لويس. لدي ولع لنماذج ماركوف خفية بسبب نجاحها الكبير في تطبيقات التعرف على الكلام، ولكن أعترف أنني لم أكن قادرا على خلق نموذج هم التي تتفوق على المؤشرات الفنية البسيطة. أنا ألوم أن كلا على افتقاري من الإبداع، فضلا عن حقيقة أن هم يميل إلى أن يكون كثير جدا معلمات أن يحتاج أن يكون ركبت على معطيات تاريخية، أي يجعله عرضة للتلصص البيانات التحيز. ومن ثم اقتربت من هذه الورقة بأمل كبير في أن يعلمني الخبراء كيفية تطبيق إدارة الصحة البشرية بشكل سليم لتمويلها. والهدف من هذا النموذج بسيط: التنبؤ بالعائد الزائد لسعر الصرف على مدى فترة 8 أيام. (يقاس العائد الزائد في هذا السياق بالتغير في سعر الصرف مطروحا منه الفرق في سعر الفائدة بين العملات الأساسية وأسعار العملات لزوج العملات). وإذا كان العائد الزائد المتوقع أعلى من العتبة (يسمى الفلتر في الورقة) ثم يذهب طويلا. إذا كان أقل من عتبة أخرى، تذهب قصيرة. على الرغم من أن التنبؤ على عودة لمدة 8 أيام، يتم اتخاذ قرار التداول يوميا. ويفترض أن يكون للعائد الزائد توزيعا للطالب مكون من 3 معلمات. المعلمات 3 هي المتوسط، ودرجة الحرية، والمقياس. يمكن للمعلمة مقياس (الذي يتحكم في التباين) التبديل بين قيمة عالية ومنخفضة على أساس نموذج ماركوف. درجة الحرية (التي تسيطر على التفرطح، سماكة الذيل من ذيول) يمكن أيضا التبديل بين 2 القيم على أساس نموذج ماركوف آخر. ويعتمد المتوسط ​​خطيا على القيم المفترضة بدرجة الحرية والمقياس وكذلك متغير ماركوف آخر يتحول بين قيمتين. ومن هنا يمكن للمتوسط ​​أن يفترض 8 قيم متميزة. نماذج ماركوف 3 مستقلة. إن توزيع الطالب هو أكثر مالئمة للعائد املايل للنمذجة من التوزيع الطبيعي بسبب املخصصات للذيل الثقيل. ويعتقد المؤلفون أيضا أن هذا النموذج يلتقط التحول بين فترات التقلبات المرتفعة والمنخفضة، مع ما يترتب على ذلك من تفضيل (عوائد مختلفة مختلفة) للعملات الآمنة مقابل المخاطرة، وهي ظاهرة أثبتت جيدا في الفترة بين أغسطس 2011 إلى يناير 2012. وتقدر معلمات نماذج ماركوف وتوزيعات الطالب في فترة العينة (1974-1981) لكل زوج من العملات بغية تقليل الانحراف التراكمي للعائدات الزائدة عن الصفر. وهناك ما مجموعه 14 معلما يمكن تقديرها. بعد هذه التقديرات، يجب علينا أيضا تقدير عتبات التداول 2 عن طريق زيادة عائد إستراتيجية التداول إلى أقصى حد، مع افتراض تكاليف معاملة قدرها 10 نقطة أساس لكل صفقة. مع هذا العدد الكبير (16 في المجموع) من المعلمات، وأنا فزع لرؤية نتائج خارج العينة (1982-2005) النتائج. مذهلة، وهذه هي أفضل بكثير مما كنت أتوقع: تتراوح العائدات السنوية من 1.1 إلى 7.5 لمدة 4 أزواج العملات الرئيسية. نسب شارب ليست مثيرة للإعجاب: فهي تتراوح من 0.11 إلى 0.71. وبطبيعة الحال، عندما يبلغ الباحثون النتائج خارج العينة، ينبغي للمرء أن تأخذ ذلك مع حبة الملح. إذا كانت النتائج خارج العينة جيدة، فإنها لن تكون الإبلاغ عنها، وأنها قد حافظت على تغيير النموذج الأساسي حتى يتم الحصول على نتائج جيدة خارج العينة لذلك هو حقا متروك لنا لتنفيذ هذا النموذج، وتطبيقه إلى البيانات بعد عام 2005 وإلى المزيد من أزواج العملات، لمعرفة ما إذا كان هناك شيء حقا هنا. في الواقع، هذا هو السبب في أنني أفضل لقراءة الصحف القديمة - للسماح لإمكانية الاختبارات خارج عينة حقيقية على الفور. ما رأيك يمكن القيام به لتحسين هذا النموذج وأظن أنه كخطوة أولى، يمكن للمرء أن يرى ما إذا كانت الماركات ماركوف المقدرة تتوافق بشكل معقول إلى ما يعتقده التجار على أنها مخاطر على مقابل نظم المخاطرة. إذا فعلوا ذلك، ثم بغض النظر عن استخدام هذا النموذج كمولد إشارة، فإنه يمكن على الأقل توليد مؤشرات المخاطر الجيدة. إن لم يكن، ثم ربما نموذج ماركوف خفية تحتاج إلى استبداله بنموذج ماركوف التي هي مشروط على مؤشرات يمكن ملاحظتها. 35 تعليقات: حصلت you39ve خطأ مطبعي في عنوان الورقة. يجب استبدال كلمة كوتريسرفيسكوت بالعائدات. رجل، كنت حقا الخلط عندما رأيت عنوان ذلك كنت أكتب كنت أفكر، كواهوي على الأرض أن أي شخص يهتمون التنبؤ احتياطيات النقد الأجنبي الزائدةتعلق تعليقك حول الاقتباس من عينة تيستسكوت في أوراق البحث لا يجري حقا حتى خارج العينة هو بقعة على أنا don39t أعتقد أن الكثير من الناس فهم القضية التي أثارتها، وأعتقد أن it39s نقطة مهمة جدا. آغولد، شكرا لافتا إلى أن بها. في الواقع، كان الخطأ المطبعي في بريبرينت الأصلي، وهذا هو السبب في أنني نسخه إرني إرني، لا للتشكيك في قدرات كمية الخاص بك ولكن هل أنت على محمل الجد اقتراح نموذج مع أن العديد من المعلمات لتناسب مع أي تطبيق على التداول أقول هذا كالتاجر الكمي مع أكثر من 14 عاما من الخبرة في مجال الصناعة وتشغيل بلدي منتصف إلى شركة هفت. بالنسبة لي هذه الورقة هي نونيسنس المطلقة ونسب شارب المذكورة هي طريقة منخفضة جدا حتى في اقتباس الخاصة بهم من سامبلكوت باكتيستس لتبرير أخذ هذه الورقة على محمل الجد. أسيابروب، في الواقع، فإن المعلمات 16 ليست بقدر ما يبدو. 14 منها هي لتثبيت السلاسل الزمنية نفسها: فهي مستقلة عن استراتيجية التداول. يتم استخدام 2 فقط من المعلمات لتحسين عائد الاستراتيجية. نسب شارب المذكورة في البحوث الأكاديمية هي دائما منخفضة تقريبا. إذا كانت عالية، فإنها فازت 39t سيتم نشرها. عملنا كمتداولين هو أن نأخذ تلك الأبحاث كمصدر إلهام ونقسمهم إلى استراتيجيات عملية. شكرا مرة أخرى لجميع عملكم الشاق. في الجزء العلوي من مدونتك وكتابتك، أكتسب رؤية رائعة لمجرد قراءة محادثاتك مع معلقين آخرين على موقعك. في سلسلة تعليقات سابقة من اليوم الآخر ذكرت أن جزءا كبيرا من عوائدك في عام 2011 جاء من استراتيجيات انعكاس متوسط ​​في سوق الفوركس. كنت أتساءل عما إذا كنت تستخدم أي نوع من نموذج تبديل النظام في تداول العملات الأجنبية الخاص بك لتحديد ما إذا كنت تريد أن تخصص أساسا لزخمك أو استراتيجيات انعكاس المتوسط ​​زاك، لا، لم أكن استخدام أي نماذج تبديل النظام. لم أجد أبدا أن هذه النماذج تعمل خارج العينة. إرني هل قرأت هذه الورقة من قبل، أي تعليق مرحبا أنون، لا، أنا haven39t رأيت أن ورقة، ولكن سوف يضع ذلك على قراءتي أيضا، كريس نيلي، مؤلف الورقة التي وصفتها، ذكرت لي هذه الورقة الأخرى ذات الصلة: وموقعه على شبكة الإنترنت: يتحدث فقط من وجهة نظر أكاديمية، بدلا من همم عادي ربما شيء مثل الحد الأقصى إنتروبي المخفية ماركوف نموذج قد تعمل بشكل أفضل ديف، لماذا تعتقد أن الحد الأقصى الانتروبي هم العمل بشكل أفضل يبدو أن هناك طريقة أخرى لتقدير المعلمات. إرني ليس لدي أدلة تجريبية والتنبؤ المالي ist39t حقا مجال خبرتي. هذا هو فقط في محاولاتي القليلة لاستخدام التعلم الآلي للتنبؤات المالية، علمت أن كمية من الضوضاء يميل إلى مستنقع أي اتجاهات السوق قد يكون. ونتيجة لذلك فإن معظم المتعلمين يميلون إلى أداء ضعيف حقا، وربما يرجع ذلك إلى الإفراط في تركيب بيانات التدريب. لذلك واحد من أفكاري هو استخدام تقنيات مثل الحد الأقصى إنتروبي للحد من درجة الإفراط في تركيب. ومع ذلك، لم أحاول فعلا هذا. مرحبا إرني: أنا حاليا قراءة كتابك دعا كوانتيتاتيف ترادينغكوت، وبرمجتها بالفعل وحاولت ماتلاب ل باكتستينغ. ومع ذلك، تختلف النتائج عن اختبار اختبار ميتاترادر. في MT4، لدي مئات من التصاريح التي تتفق مع معظم الصفقات الحقيقية (الحمد لله) ولكن هذا الأخير ليس إيجابيا. أنا استخدم نفس مجموعة البيانات، التي أتتبعها من 2001-2009. السبب الرئيسي لماذا ماثلاب هو أنني أود أن توظيف نسبة شارب. عادة، في MT4، اختيار بلدي المعلمات سهلة إلى حد ما، واضحة. اخترت تلك مع الحد الأدنى من أفضل عوائد السحب، ومن ثم تشغيل نسخ منفصلة منها. بعد قراءة كتابك، كنت أفكر في اختيار المعلمات مع: 1) الحد الأدنى من السحب 2) أفضل العوائد وإضافة معايير ثالثة، نسبة شارب. بهذه الطريقة، أشعر أنني يمكن أن تزيد من عوائد بلدي، لا الصيغة تبدو معقدة ولكن مع ذلك، لا ضرر تحاول. ما رأيك وشكرا مرحبا أنون، عندما قلت النتائج من ماتلاب يختلف عن ميتاتريدر، هل يمكن أن تكون أكثر تحديدا هل أنت متأكد من أن المنطق في البرامج 2 متطابقة يمكنك توظيف نسبة شارب في أي البرامج التي تختارها، وليس بالضرورة ماتلاب. هو مجرد عائد يعني مقسوما على الانحراف المعياري. ورأت إرني أيضا أن نسبة شارب يمكن أن تستخدم في أي برنامج. هل هو حقا يقتصر فقط على ماثلاب إرني تشان. مرحبا أنون، عندما قلت النتائج من ماتلاب يختلف عن ميتاتريدر، هل يمكن أن تكون أكثر تحديدا هل أنت متأكد من أن المنطق في البرامج 2 متطابقة نعم، أنا متأكد من أنها. طيب، أنا أكثر تحديدا. استراتيجيتي بسيطة للغاية، ولكن مربحة (على الأقل بالنسبة لي) - فقط 2 خطوط المنطق، 2 عدد صحيح المعلمات. لا أستطيع أن أرى كيف أو لماذا يختلف هذا المنطق البسيط اختلافا كبيرا، بين الاثنين. الفرق هو أنه في MT4 أحصل على مئات المرات، ولكن في ماتلاب، أنا فقط الحصول على حوالي 50 يمر. في ماتلاب، واحدة من تمريرة اختبار 1 سنة ترجع رصيد 200K من رأس المال الأولي من 10K، ولكن في MT4، والأرصدة في نطاق 50K-100K، لجميع يمر. أكثر شيء واحد، في MT4، ويعتبر الوقت من القضبان داخل اختبار. أنا لا تحتاج إلى إعادة برمجة أي شيء. ولكن في ماتلاب، لا بد لي من فصل مجموعة البيانات هذه. ربما هذا هو السبب في الفرق ثكس مرة أخرى لمساعدتكم الكريمة. مرحبا روثشتاين، نعم، فمن المرجح أن الأخطاء في إعداد البيانات هو ما تسبب الاختلافات. في ميتاتريدر، يتم تثبيت البيانات كجزء من البرنامج. ولكن ماتلاب هو منصة الحوسبة العامة، مثل آلة حاسبة. عليك أن تكون حذرا جدا في إعداد البيانات لإدخالها في ماتلاب. إرني مرحبا إرني، شكرا جزيلا لك على تعليقاتكم. شخص ما يساعدني مع له المكونات في لجزء الوقت وكان هناك خطأ طفيف جدا في إعداد الوقت في ماتلاب. ومع ذلك، لا تزال النتائج غير متناسقة. ولكن من المستغرب الآن، فإن نسبة شارب هي تقريبا نفس القيمة لأعلى 5 يمر الحد الأدنى يمر ولكن ليس من حيث الأرباح، على الرغم من. على الجانب المشرق، وهذا يجعل طريقة الاختيار أسهل من ذي قبل، لأنني قررت فقط من حيث الانسحاب الأكثر أمانا، لأن نسبة شارب لكل منهم مقبولة جدا. مرة أخرى، شكرا لمساعدتكم الكريمة ويجب أن أقول، كتابك هو قراءة جيدة. ليس لدي أي شك في أنني شراء مرة أخرى كتابك المقبل مرحبا روثشتاين، أنا سعيد وجدت علة. إذا كان منطق البرمجة هي نفسها في ماتلاب و مت، ثم النتائج السبب الوحيد يمكن أن يكون مختلفا هو إدخال البيانات خاطئ. إرني إرنيز، عندما جئت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعليم الكمي فئة التداول أنون، والأمر متروك لمنظم ورش العمل، مجلة المحلل الفني. إذا كنت مهتما، يرجى طلب ورشة عمل نيويورك أو شيكاغو في trainingtechnicalanalyst. co. uk إرني مرحبا، وسوف يرجى نشر رابط إلى مدونتك في مجتمع تجارة العملات سوف أعضائنا نقدر ذلك. وتشمل الأعضاء: التجار العملات والعملات والخبراء تجارة الفوركس والمهنيين. It39s من السهل القيام به، مجرد قطع ولصق الرابط ويربط تلقائيا مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك. يمكنك أيضا إضافة مقالات، أخبار وفيديو إذا أردت. البريد الالكتروني لي إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة أو أود مني أن تفعل ذلك بالنسبة لك. لا تتردد في مشاركة كلما أردت. مجتمع تداول العملات: فورتسيرنسيز آمل أن تفكر في المشاركة معنا. شكرا لك، جيمس كوفمان، محرر أنا أحاول استخدام وظيفة Matlab39s هم للقيام ببعض النمذجة البسيطة. ما زلت أحاول فهم كيفية استخدام جميع الوظائف لجعل التنبؤ. أقول لدي سلسلة زمنية من العائد اليومي، وأنا تغييره إلى أعلى، شقة أو أسفل (1، 0، -1) كما ملاحظتي. أقول لدي نموذج بسيط 2 الدول. الآن يمكنني وضع سلسلة المراقبة بأكملها جنبا إلى جنب مع بعض القيم التخمين الأولية لاحتمال الانبعاثات والاحتمال الانتقال لتقدير مصفوفة الانتقال والإحتمال الانبعاثات. (2، ترانز، إميس) لتوليد رقم 1 الذي هو الخاص بك المقبل (2)، همسينيرات (1، ترانز، إميس) الآن، مع هذين المصفوفة، ماذا تفعل لإنشاء التنبؤ الجديد تسلسل المراقبة ونطلق عليه التنبؤ الخاص بك أنون، أنا لست على دراية وظيفة ماتلاب محددة التي تستخدمها (يمكنني استخدام حزمة مجانية بدلا من ذلك)، ولكن عموما، نعم، إذا كنت ترغب في التنبؤ متغير القياس التالي، أن 39 ما تفعله . وفي تطبيقات أخرى، يكون التجار أكثر اهتماما بمتغير الدولة (على سبيل المثال، نسبة التحوط، التي لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، وبالتالي كوثيدينكوت)، وسيكون التنبؤ المتغير للدولة هو التركيز. إرني شكرا إرني. يتم توفير هذه الوظائف من قبل أدوات ماتلاب الاحصائيات. هناك خمس وظائف المتاحة هناك. همجينيرات 8212 يولد سلسلة من الحالات والانبعاثات من نموذج ماركوف هيمستيمات 8212 يحسب تقديرات احتمالات الحد الأقصى لاحتمالات الانتقال والانبعاثات من سلسلة من الانبعاثات وتسلسل معروف من الدول همترين 8212 حساب تقديرات احتمالات الحد الأقصى لاحتمالات الانتقال والانبعاثات من سلسلة من إنفيرونمنت همفيتربي 8212 يحسب مسار الدولة الأكثر احتمالا لنموذج ماركوف همدكود 8212 المخفية يحسب احتمالات الدولة الخلفية لسلسلة من الانبعاثات فيما يتعلق بتعليقك على التنبؤ بمتغيرات الدولة، فإن الواقع هو أنه ليس لدينا فكرة عما هي الدول وعدد منهم يجب أن يكون ذلك أن الناس مجرد تفترض بعض الدول التعسفية كوتسوني، ممطر، كلوديكوت أو أي (ريسكون، ريسوف، ريسنيوترال) نوع السيناريو. بالنسبة لي للحصول على الدول الأكثر احتمالا، وأنا بحاجة إلى استخدام وظيفة فيتيربي. ليكليستاتس همفيتربي (سيق، ترانز، إميس). ولكن أنا سوف تحتاج إلى معرفة أول تلك ترانز، إميس مصفوفة احتمال نظرا منطقتنا. من الملاحظات. TRANSEST2، EMSEST2 همترين (سيق، ترانسغويس، إميسيس) بعد كل شيء، يبدو وكأنه سيكون هناك القليل جدا من تقدير التخمين العمل هنا. يمكنك تقدير مصفوفة الاحتمالات، واستخدام مصفوفة الاحتمالات المقدرة لاستنتاج حالاتك. بعد كل هذه هاردورك، ما يمكنك أن تجد هو حفنة من أرقام الدولة التي يطلقون عليها كوتموست ليكيليكوت الدولة نظرا لكوهات قد حدثكوت السؤال هو كيف يمكننا استخدامه الآن للتنبؤ في المستقبل أنا في عداد المفقودين شيء هنا أنون، لتحديد ما هي حالة يجب أن يكون متغير، وغالبا ما تحتاج إلى بعض المعرفة المجال. أي. تحتاج إلى أكثر من هم لتقييد النموذج الخاص بك. وهناك مثال جيد في الفصل الثالث من كتابي الجديد، والذي يوضح استخدام هم في إيجاد نسبة التحوط لزوج إتف. متغير الدولة المختار في هذه الحالة ليس تعسفيا على الإطلاق. أيضا، في هذه الحالة، والهدف ليس في التنبؤ القياس التالي، على الرغم من أنك يمكن أن تختار للقيام بذلك. أعتقد أن هذه الورقة من جيري هونغ يستحق القراءة بالنسبة لك، مثيرة جدا للاهتمام (على هم و سفم). eecs. berkeley. eduPubsTechRpts2010EECS-2010-63.pdf مرحبا لورينت، لقد قرأت هذه الورقة من قبل. في الواقع، بعض المتعاونين ولقد حاولت تكرار وتوسيع النتائج إلى المزيد من الأسهم. وكان هذا الجهد الفشل، وعززت رأيي أن تقنيات التعلم الآلي التي تعلم مباشرة قواعد غير مناسبة للتداول. إرني هذا مثير للاهتمام. أنا نفذت إصدار بلدي من نموذج ماركوف و باكتيستس أعطاني نتائج بمعدل 66 معدل الفوز على فترة التداول ساعة على مدى فترة التداول التراكمي من 5 سنوات. ثم طبقت طريقة بمك لهذه النتائج وارتفع معدل الفوز إلى 83 في المتوسط. من حيث التداول الفعلي I39ve تم التداول لمدة 7 أشهر الآن ومتوسط ​​نسبة الفوز هو 69 باستخدام كلتا الطريقتين. فإنه يحصل على أفضل مع مرور الوقت، ويتكيف بشكل مماثل لتغير ظروف السوق حتى I39m واثق في ذلك. على أي حال أقول فقط أنه من الممكن أن تفعل هذا الشيء. شكرا لتقريركم للنجاح مع نموذج هم من قبل بمك، هل تعني مرشح الجسيمات مونت كارلو مرحبا إرني، ذكرتم في كتابك الذي استخدمته كوتيبوي على استراتيجية غابكوت في التداول المباشر. كيفية التعامل مع حالة حيث لا توجد ترادسكوتيس واحد أو أكثر من الأدوات خلال جلسة الافتتاح قبل تحليل البيانات التاريخية، وهذه الحالة في بعض الأحيان صحيحة. تحدث مشكلة أخرى عندما يكون هناك ترادسكوتيس لكنها قديمة جدا، على سبيل المثال الطابع الزمني يساوي 08:55 صباحا. I39ll تكون ممتنة للمساعدة مرحبا إرني، ذكرتم في كتابك أن كنت تستخدم كوتيبوي على استراتيجية غابكوت في التداول المباشر. كيفية التعامل مع حالة حيث لا توجد ترادسكوتيس واحد أو أكثر من الأدوات خلال جلسة الافتتاح قبل تحليل البيانات التاريخية، وهذه الحالة في بعض الأحيان صحيحة. تحدث مشكلة أخرى عندما يكون هناك ترادسكوتيس لكنها قديمة جدا، على سبيل المثال الطابع الزمني يساوي 08:55 صباحا. I39ll تكون ممتنة للمساعدة جميع باكتستينغ خلال اليوم يجب أن يتم مع يقتبس بدلا من الصفقات. ونقلت دائما موجودة في الساعة 9:30 صباحا. حسنا، مرة واحدة و سوبجيديرزيرتش تتعلق مباشرة إلى المال مما يجعل الفرصة فمن غير المجدي تماما أن نتوقع أي نوع من فيدباككونتريبوتيون مفيدة: يسخر الحمقى، سمارتس كسب المال. إذا كان شخص ما لديه فكرة العمل it39s بسيطة جدا للتحقق من صحة - كسب المال البديل سيكون للمساهمة ولها الكثير من لطيفة talk. This هو عنوان تقرير نشره بنك التسويات الدولية (الذي يخدم البنوك المركزية حول العالم) في سبتمبر 2011. كما متداول الفوركس نفسي، وأنا بالطبع تعريف ذلك باهتمام كبير على أمل أن نلمس أيا كان للدولة من بين الفن. وفيما يلي بعض شذرات مثيرة للاهتمام، جنبا إلى جنب مع بلدي التعليق: 1) هفت فكس تعمل مع الكمون أقل من 1 مللي ثانية، في حين أن معظمنا مجرد التجار الخوارزمية تعاني عادة من الكمون من 10ms على الأقل. على سبيل المثال، لا توفر "وسطاء التفاعلية" حتى الآن مرافق التجميع لعملائها، وبالتالي فإن أفضل ما يمكننا القيام به هو وضع خوادم التداول لدينا على شبكة الإنترنت العمود الفقري على مقربة من ستامفورد، كت، الموقع. أفضل رحلة بينغ ذهابا وإيابا هو 10ms. أولئك الذين يتاجرون مع فكسم قد يكون لديهم فرصة أفضل لانخفاض الكمون، لأنها توفر التجميع المجاني لعملائها. أولئك الذين يتاجرون على إن فكسال يمكن تجميع في مركز البيانات إكينيكس بهم. في حين يوفر FCM360 خدمة التجميع لتجار إبس. لا أستطيع أن أجد أي خدمة التجميع ل هوتسبوت فكس أو كورينكس. إذا كنت تعرف مثل هذه الخدمات، أو وسطاء الفوركس الذين يقدمون التجميع، لا تترك تعليق 2) هفت تعمل عادة في الأسواق ذات السيولة العالية والتقلب المنخفض. الأول ليس مفاجئا، لأن الأسواق ذات السيولة المنخفضة لديها عدد قليل من الأطراف المقابلة للاستفادة منها. هذا الأخير يتطلب قليلا من الفروق الدقيقة. وأعتقد أن معظم هفت سوف تستفيد من ارتفاع التقلبات في سوق عائد المتوسط، ولكن للأسف التقلبات العالية وعادة ما ترتبط مع السوق في السقوط الحر. لذلك لا يفاجأ إذا وجدت أن السيولة المقدمة هفت يختفي فجأة عندما يكون السوق في حالة من التوتر، على الرغم من أن تقرير بنك التسويات الدولية ذكر أنها أيضا سريعة لإعادة دخول السوق مرة واحدة في الاضطراب قد انتهت. 3) ونتيجة طبيعية ل 2)، هفت معظمها التجارة في أزواج العملات الرئيسية. ولكن على نحو متزايد، و نزد و بيزن استقطبت العديد من التجار الآلي و هف. 4) تقريبا من حيث التعريف، ونقلت بيداسك وضعت من قبل هفت تميل إلى البقاء على الكتاب لفترة قصيرة جدا، وتقاس في مللي ثانية، إلا إذا أجبر الصرف من أجل البقاء لفترة أطول. و إبس ورويترز على حد سواء الحد الأدنى الاقتباس الحياة أو الحد الأدنى من نسبة التعبئة. واحد الصرف الذي ليس لديه مثل هذه الحد الأدنى هو كورينكس، وهو بالتالي جذابة بشكل خاص لتجارة هف. وبالتالي إذا كنت لا لاعب هف، ولا ترغب في أن تستفيد من لاعب هف، كن حذرا من كورينكس 5) اثنين من الفئات المفضلة لاستراتيجيات هفت: المثلث التحكيم وإعادة توزيع السيولة (الاستفادة من التناقضات التسعير عبر منصات التداول المختلفة.) على الرغم من سمعة سيئة هفترس تم اكتساب في السنوات القليلة الماضية، وأعتقد أنها لا توفر خدمة مفيدة لغيرهم من التجار ألغو مثل نفسي عبر هذه الاستراتيجيات 2. بل هو من المتاعب للحفاظ على تبحث عن أفضل بروكيربريسز لاستراتيجيتك 58 تعليقات: مرحبا ارني، المادة مثيرة للاهتمام. بضع نقاط: 1. المشاركة في موقع Inn39t الثقة وسيط الذي يقدم المشاركة في الموقع مع استراتيجيات بلدي إلا إذا كنت تملك الأجهزة ولكن لا يزال حتى أنها لا تزال تتطلب الوصول إلى مربع لإعداد الشبكات والأشياء. 2. العديد من السماسرة مثل فكسم، كورينكس، هوت سبوت هي الطرف المقابل من الصفقات الخاصة بك وبالتالي هفت لا تعمل حقا مع هذه الأنواع. على الجانب الآخر يب هو مناسبة ل هفت لأنها إن. أنا don39t المنافسة في الساحة الكمون المنخفض جدا (على الأقل ليس بعد). لذلك للمشاركة في الموقع، I39m أكثر قلقا مع قضية الفشل. أنا فقط استخدام الأمازون EC2 لهذه المسألة. ولكن كمتداول الزخم، وأنا أستمتع حقا انخفاض انتشار بيداسك وارتفاع HFT39ers السيولة وتقدم لنا. أنها تساعد على خفض تكاليف المعاملات وجعل بعض الأدوات الغريبة الآن أكثر ملاءمة لاستراتيجياتي على المدى القصير. مرحبا إيسي، 1) يمكنك فقط تحميل رموز قابلة للتنفيذ وليس رموز المصدر إلى الخادم الخاص بك. وسيط الخاص بك لن يكون أكثر حكمة مع الاستراتيجية الخاصة بك عن طريق مجرد الحصول على عقد من الملفات التنفيذية الخاصة بك. 2) كيرينكس و هوت سبوت ليست السماسرة. وهي ECN39s. وفقا لتقرير بيس، معظم هفت تحدث على هذه ECN39s. لا أعتقد أن ال يب يمكن أن يستخدم في هفت بسبب أ) عدم وجود مرفق التجميع، ب) تأخير في تأكيدات التجارة لمدة تصل إلى 6 ثوان، ج) وفقا لكثير من مصادر المعرفة، وتغذيات أسعارها هي كوتفيلتيردكوت. وهذا هو، أنها don39t عرض جميع يقتبس من التجار البنك، ربما بسبب أسباب إدارة المخاطر الداخلية. وأجد أيضا أن سعر IB39s يغذي في سوق الأسهم لتكون صاخبة جدا، مليئة القراد خاطئة. هناك بعض الأدلة على أن نفس الضوضاء موجودة في تغذية الفوركس أيضا. سوم، هل تجد أن هفت توفر المزيد من السيولة خارج G9 (أود، كاد، جبي، نزد، نوك، سيك، تشف، غبب، ور) مسن سغد إرني هاي إرني، من المثير للاهتمام أن تعرف عن أسعار يب. لقد تم التداول معهم لفترة من الوقت. بالتأكيد محاولة كورينكس و هوت سبوت. ولكن فقط من خلال مراقبة أسعار العملات الأجنبية على كورينكس و هوتسبوت خلصت إلى أن أسعار يب فكس متفوقة. خذ على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي انتشار في كثير من الأحيان 0.5 نقطة في يب ولكن أكثر من ذلك أن على نقطة ساخنة. هل لاحظت خلاف ذلك مرحبا إيسي، وقال الناس الذين هم على دراية هوتسبوت و كورينكس لي أن يقتبس ترى على هذه ECN39s تعتمد على أي تجار كنت قد أقامت علاقات مع، أو أي وسيط رئيس الوزراء الذي تستخدمه. لذا قد نشاهد فروق أسعار مختلفة على زوج العملة نفسه. أنا شخصيا لم تتداول على ECN39s مباشرة. إرني أنا أحب تداول العملات الأجنبية مع يب. إن سيولة هذه الشركات ذات مستوى عالمي ولجانها عادلة جدا. بلدي أكبر يتسابق مع يب هي: 1) اتصالهم قطرات باستمرار. حاول I39ve الباعة فس متعددة مع نفس المشكلة. 2) غير فيكس أبي يجعلك تسجيل الخروج كل يوم. IT39s ألم حقيقي في العمق عندما يكون لديك استراتيجيات التي don39t تتطلب مجالسة الأطفال اليومية - وأنا أكره تلك الرموز بطاقة لديك لاستخدامها في كل تسجيل الدخول. 3) ​​استخدام نينجاترادر ​​للتنفيذ معهم يبدو أن تعقيد تأكيدات التجارية المتأصلة وتقارير الحساب . يبدو أبطأ بكثير مما ينبغي أن يكون. شون، 1) من خلال كوتكونستانتلكوت هل تعني مرة واحدة في اليوم أو عدة مرات في اليوم أنا فقط لاحظ أن اتصالهم دائما يسقط بين الساعة 12:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 12: 30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولكن خلاف ذلك قطرات فقط في بعض الأحيان (ربما مرة واحدة في الأسبوع) في أوقات أخرى عشوائيا. 2) يمكنك استخدام إبغاتيواي لنفس أبي. انها تسجيل تسجيل الخروج 39t تلقائيا من أي وقت مضى. مثيرة للاهتمام لمعرفة مختلف ينتشر تحصل على تعتمد من أنت. عندما عملت لشركة دعامة استخدمنا غولدمان ساكس فكس التعامل وكان ينتشر ليس جذابة. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الاستراتيجيات كانت تداول الأسهم والتحوط مع الفوركس واحد في حين. في العالم الآخر لم تكن تكلفة الانتشار مرتبطة مباشرة بربحية الاستراتيجيات. بشأن توز اغلاق مرة واحدة اليوم هناك الحل الذي أنا باستخدام شخصيا. أنا don39t ديك لإغلاق وإعادة تشغيل على الإطلاق. ويسمى أداة مجانية إبكونترولر (ibcontroller. sourceforge. net) it39s التطبيق جافا أن تراقب توز وجعلها البقاء على اتصال إلى الأبد. للأسف، ليس لدي بيانات فعلية لدعم الافتراضات المتعلقة بتأثير هفت على السيولة. ملاحظاتي تظهر لي فقط تنفيذ أفضل مع تقريبا أي انزلاق وحجم جيد على بيداسك. ومع ذلك، لا بد لي من الاعتراف بأنني دون 39t التجارة حتى الآن أزواج غريبة (التخطيط فقط) حتى أنا can39t الإجابة على سؤالك. آسف. مرحبا كل شيء، هوتسبوت فكس قال لي فقط أنها توفر مرافق التجميع للعملاء من المؤسسات في Equinix8217s مركز البيانات NY4. إرني هنا هو استعراض مثيرة للاهتمام من هوتسبوتفكس تؤكد المناقشات أن انتشار تحصل يعتمد على من أنت. أيضا الحد الأدنى الكثير هي مرتفعة جدا بالمقارنة مع يب مرحبا إيسي، that39s وصلة مفيدة - بفضل إرني مرحبا كل شيء، يمكنك أن ترى أيضا إجابات على السؤال حول فكس إن نشرت هنا: غلوسفوريغن-كيرنسيديسكوسيون وات-هي-ذي-أبارتمنتس-of - (أوسكاد، أودوس، أوسشف) لبضعة أشهر الآن، وأفضل وقت تنفيذ لاحظته من أي وقت مضى هو حول 400ms (أي الوقت من تقديم الطلب حتى وقت استلام رسالة مملوءة) لأوامر 125000USD. أنا ما زلت أعمل على حساب المحاكاة، حيث لا يمكنني حقا الحصول على استراتيجيتي للعمل بشكل جيد مع هذا الكمون. وأتساءل عما إذا كان هذا هو ما المستخدمين الآخرين مراقبة وما إذا كان ربما الكمون يحصل على أفضل على حساب المال الحقيقي مرحبا حيرة، هل 400ms حقا قياس الوقت بين تقديم طلبك ووقت استقبال رسالة التعبئة، أو هل هو حقا الوقت بين تقديم ووقت التنفيذ الفعلي للنظام وينبغي أن يكون الأخير أقصر من السابق. إرني هو الأول - البرنامج يمكن أن علامة عندما قدمت طلبية، ويمكن أن علامة عندما يتلقى رسالة التعبئة. يتم إخفاء الوقت الفعلي للتنفيذ و يب فقط يمكن معرفة ذلك. 400ms لا يزال يبدو الكثير من الوقت بالنسبة لي - وهذا هو أقصر رحلة ذهابا وإيابا لوحظ من أي وقت مضى. إذا كان المرء ينتظر لمدة 2 ثانية لتلقي رسالة التعبئة وإلغاء خلاف ذلك، ثم يتم تنفيذ حوالي 13 فقط من أوامر الحد. هذا أمر فظيع. مرحبا حيرة، كما ذكرت في واحدة من التعليقات، لقد شهدت تأخير تصل إلى 6S بين تقديم واستقبال رسالة التعبئة. حتى 400ms هو جيد جدا بالمقارنة مع تجربتي يب لم يتم تصميم ل هفت. في الأسهم، الجير الوساطة هو أفضل بكثير في هذا الصدد. أنا haven39t حاولت بروكرين آخر في الفضاء فكس. إرني أيضا، يوفر مب التداول خدمة التخصيص بجانب خوادم أوامر التنفيذ في ولاية كاليفورنيا. أراقب ملء بعد 6 ثانية كذلك، حتى عند إلغاء بعد 2 ثانية. في الواقع، يتم شغل معظم أوامر بعد 2sec على الرغم من استمرار إلغاء محاولات بدءا من 2sec. إذهب واستنتج. قراءة الروابط المذكورة أعلاه فكس إن، يبدو بطريقة أو بأخرى مثل الغرب المتوحش. كنت أتساءل كم ونوع العمل الذي ينطوي عليه بناء علاقات الصداقة مع البنوك، وما إذا كان يمكن إلغاؤها وما الذي يتطلبه الحفاظ عليها. يبدو غريبا أن هناك شبكة، ولكن لا يزال هناك حاجة لبناء علاقات 1: 1 في اضافية. مرحبا، إرني: آسف لطرح سؤال الذي هو قليلا من الموضوع. أنا باستخدام ماتلاب و Quant2IB أبي لتنفيذ بعض استراتيجيات التداول خلال اليوم. حاولت تشغيل استراتيجيات متعددة في وقت واحد (مشفرة في نصوص منفصلة) في نفس جلسة ماتلاب. حاولت استخدام أداة الحوسبة المتوازية ولكن فشلت. هل هناك طريقة جيدة للتعامل مع هذه المشكلة شكرا مرحبا أنون، لماذا لديك لتشغيل استراتيجيات مختلفة في جلسة ماتلاب واحدة فقط تشغيل ماتلابس متعددة، مع كل معرف العميل مختلفة، مع نفس توز. إرني مرحبا إرني والجميع، هل لديك أي منكم تستخدم إيغ الأسواق كوسيط فكس الخاص بك هل هناك مكان للحصول على بيانات فكس تيك الحرة